李邯武
研究员
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基本信息
  • 教师拼音名称：
    Li Hanwu
  • 入职时间：
    2021-09-06
  • 所在单位：
    高等研究院、数学与交叉科学研究中心、非线性期望前沿科学研究中心
  • 学历：
    博士研究生毕业
  • 办公地点：
    华岗苑东楼210
  • 性别：
    男
  • 联系方式：
    15668450031
  • 学位：
    博士
  • 毕业院校：
    山东大学
教育经历
  • 2011-9 — 2018-6
    山东大学
    金融数学与金融工程
    理学博士学位
  • 2007-9 — 2011-6
    山东大学
    统计学
    理学学士学位
工作经历
  • 2021-9-至今
    山东大学
    研究员
  • 2018-8 — 2021-7
    比勒菲尔德大学
    博士后
研究领域

非线性随机分析及其应用，倒向随机微分方程，反射倒向随机微分方程

科研成果
论文

1.  李邯武. Optimal multiple stopping problem under nonlinear expectation.  Advances in Applied Probability,  151, 2023. 

2.  . OPTIMAL CONSUMPTION WITH HINDY-HUANG-KREPS PREFERENCES UNDER NONLINEAR EXPECTATIONS.  ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY,  54,  1222, 2022. 

3.  . Stochastic representation under g-expectation and applications: The discrete time case.  JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS Journal,  518,  2023. 

4.  . A Knightian irreversible investment problem.  JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS Journal,  507,  2022. 

5.  Grigorova, Miryana. Stochastic representation under g-expectation and applications: The discrete time case.  JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS Journal,  518,  2023. 

6.  李邯武. Optimal Multiple Stopping Problems Under g-expectation.  APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION,  85,  2022. 

7.  Ferrari, Giorgio. A Knightian irreversible investment problem.  JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS Journal,  507,  2022. 

8.  A Knightian irreversible investment problem.  Journal of Mathematical Analysis and Applications,  507, 

9.  Hanwu Li Martingale Inequalities under G-Expectation and Their Applications.  ACTA MATHEMATICA SCIENTIA,  41,  349-360, 4425. 

10.  Hanwu Li , Shige Peng Reflected backward stochastic differential equation driven by G-Brownian motion with an upper obstacle.  STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS,  130,  6556-6579, 4413. 

11.  Hanwu Li , Yongsheng Song Backward Stochastic Differential Equations Driven byG-Brownian Motion with Double Reflections.  JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY,  34,  2285-2314, 4407. 

12.  Falei Wang  and Hanwu Li. Stochastic Optimal Control Problem with Obstacle Constraints in Sublinear Expectation Framework.  JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS,  183,  422-439, 4376. 

13.  Hanwu Li ,  Yongsheng Song , Shige Peng Supermartingale decomposition theorem under G-expectation.  ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY,  23,  2018. 

14.  Shige Peng , Abdoulaye Soumana Hima  and Hanwu Li. Reflected solutions of backward stochastic differential equations driven by G-Brownian motion.  SCIENCE CHINA-MATHEMATICS,  61,  1-26, 4310. 

学生信息

1.李倚烽

2.李梦硕

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