Parallel Computing for Option Pricing based on the Backward Stochastic Differential Equation

发布时间:2019-04-14|点击次数:

所属单位:计算机科学与技术学院

论文名称:Parallel Computing for Option Pricing based on the Backward Stochastic Differential Equation

发表刊物:HPCA 2009

全部作者:龚斌,刘辉

第一作者:彭滢

论文类型:应用研究

论文编号:lw-145063

是否译文:否

发表时间:2010-10-08