李邯武
研究员
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Reflected backward stochastic differential equation driven by G-Brownian motion with an upper obstacle
  • 所属单位：
    比勒菲尔德大学，山东大学
  • 发表刊物：
    STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS
  • 刊物所在地：
    Netherlands
  • 关键字：
    G-expectation, Reflected backward SDEs, Upper obstacle
  • 摘要：
    In this paper, we study the reflected backward stochastic differential equation driven by G-Brownian motion (reflected G-BSDE for short) with an upper obstacle. The existence is proved by approximation via penalization. By using a variant comparison theorem, we show that the solution we constructed is the largest one.
  • 全部作者：
    Shige Peng
  • 第一作者：
    Hanwu Li,
  • 通讯作者：
    Hanwu Li
  • 学科门类：
    mathematics
  • 卷号：
    130
  • 期号：
    11
  • 页面范围：
    6556-6579
  • ISSN号：
    0304-4149
  • 是否译文：
    否
  • 发表时间：
    4413-06-01
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