研究方向包括非线性期望理论，反射倒向随机微分方程理论与应用。特别的，给出了由G-布朗运动驱动的单边、双边反射倒向随机微分方程解的定义，并且解决了方程的存在唯一性，另外，结合最优停止问题给出了模型不确定下金融衍生产品的定价。同时，研究了非线性期望（G-期望与g-期望）在金融中的应用，包括最优停止问题与多重最优停止问题，不可撤回的最优投资问题以及Hindy-Huang-Kreps型效用最大化问题。