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张伟平
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经济学院
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Spatial Connectedness of Volatility Spillovers in G20 Stock Markets: Based on Block Models Analysis
发表刊物：
Finance Research Letters
第一作者：
Zhang Weiping, Zhuang Xintian, Wu Dongmei
论文类型：
期刊论文
卷号：
34
期号：
101274
是否译文：
否
发表时间：
2020-07-01
收录刊物：
SSCI
上一条：
Spatial linkage of volatility spillovers and its explanation across G20 stock markets: A network framework
下一条：
Connectedness and systemic risk spillovers analysis of Chinese sectors based on tail risk network
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