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张伟平
助理研究员
所属院部：
经济学院
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Spatial Connectedness of Volatility Spillovers in G20 Stock Markets: Based on Block Models Analysis
发表刊物：
Finance Research Letters
第一作者：
zhang weiping
是否译文：
否
上一条：
Spatial linkage of volatility spillovers and its explanation across G20 stock markets: A network framework
下一条：
COVID-19 vaccinations and risk spillovers: Evidence from Asia-Pacific stock markets
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