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论文成果
Predicting the long-term stock market volatility: A GARCH-MIDAS model with variable selection
  • 所属单位：
    经济学院
  • 发表刊物：
    Journal of Empirical Finance
  • 第一作者：
    方彤
  • 论文编号：
    B33FFB74A56A484D85593A3C8D58F4C8
  • 字数：
    9
  • 是否译文：
    否
  • 发表时间：
    2020-05-31

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