返回个人主页
论文成果
Predicting the long-term stock market volatility: A GARCH-MIDAS model with variable selection
  • 所属单位：
    经济学院
  • 发表刊物：
    Journal of Empirical Finance
  • 第一作者：
    方彤
  • 论文类型：
    应用研究
  • 论文编号：
    B33FFB74A56A484D85593A3C8D58F4C8
  • 是否译文：
    否
  • 发表时间：
    2020-05-31

上一条：Does the green inspiration effect matter for stock return? Evidence from the Chinese stock market

下一条：Understanding stock market volatility: What is the role of US uncertainty?

版权所有   ©山东大学　地址：中国山东省济南市山大南路27号　邮编：250100　
查号台：（86）-0531-88395114
值班电话：（86）-0531-88364731　建设维护：山东大学信息化工作办公室