杨淑振山东大学主页平台管理系统--中文主页

杨淑振

教授

性别：男

在职信息：在职

所在单位：中泰证券金融研究院

入职时间：2014-07-18

学术荣誉：

访问量：

最后更新时间：..

当前位置中文主页 >> 科学研究 >> 论文成果

Non-Markovian fully coupled forward-backward stochastic systems and classical solutions of path-dependent PDES

点击次数：

所属单位：中泰证券金融研究院

发表刊物：Stochastic analysis and applications

第一作者：嵇少林

论文编号：E22B61BD364249DDB6B487B7062E1C4B

卷号：39

期号：1

页面范围：91

字数：5

是否译文：否

发表时间：2021-01-02

上一条： DISTRIBUTIONAL UNCERTAINTY OF THE FINANCIAL TIME SERIES MEASURED BY G-EXPECTATION

下一条： On an optimal extraction problem with regime switching