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杨淑振
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教授
性别:男
在职信息:在职
所在单位:中泰证券金融研究院
入职时间:2014-07-18
所属院系: 中泰证券金融研究院
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论文成果
[21] 杨淑振. Multi-time state mean-variance model in continuous time*. ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS, 27, 2021.
[22] 彭实戈. DISTRIBUTIONAL UNCERTAINTY OF THE FINANCIAL TIME SERIES MEASURED BY G-EXPECTATION. Theory of Probability and Its Applications, 66, 729, 2022.
[23] 杨淑振. Stochastic maximum principle for optimal control problem with a stopping time cost functional. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL , 2022.
[24] 宫晓琳. 基于概率统计不确定性模型的CCA方法. 管理科学学报, 23, 55, 2020.
[25] 杨淑振. A varying terminal time structure for stochastic optimal control under constrained condition. INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL, 30, 5181, 2020.
[26] 嵇少林. Non-Markovian fully coupled forward-backward stochastic systems and classical solutions of path-dependent PDES. Stochastic analysis and applications, 39, 91, 2021.
[27] Giorgio Ferrari. On an optimal extraction problem with regime switching. ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY, 671, 2018.
[28] 彭滢. The connection between discrete and continuous state constrained optimal control systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL , 2019.
[29] 彭实戈 , 杨淑振 , 宫晓琳 and 宫晓琳. 基于不确定性分布的金融风险审慎管理研究. 经济研究, 54, 64, 2019.
[30] 石玉峰 , 王鑫 , 杨淑振 , 林路 and 林路. k-sample upper expectation linear regression. Journal of Statistical Planning and Inference, 170, 15, 2015.
共 57 条 3/6
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