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聂天洋

教授 同专业博导 同专业硕导

性别:男

毕业院校:法国西布列塔尼大学、山东大学

学历:研究生(博士)毕业

学位:博士

在职信息:在职

所在单位:数学学院

入职时间:2015-03-26

学科:概率论与数理统计
金融数学与金融工程
运筹学与控制论

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Deterministic characterization of viability for stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion

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所属单位:数学学院

发表刊物:ESAIM-Control Optimisation and Calculus of Variations

摘要:In this paper, using direct and inverse images for fractional stochastic tangent sets, we establish the deterministic necessary and sufficient conditions which control that the solution of a given stochastic differential equation driven by the fractional Brownian motion evolves in some particular
sets K. As a consequence, a comparison theorem is obtained.

第一作者:聂天洋

论文类型:期刊论文

通讯作者:Aurel Rascanu

论文编号:172322

卷号:18

期号:4

页面范围:915-929

是否译文:

发表时间:2012-10-01

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